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arrow security

2024-10-26 18:42:03 64人已围观

简介arrow security   大家好,今天我想和大家聊一聊关于“arrow security”的话题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了梳理,现在就让我们一起来交流吧。1.什么是 Arrow-Debreu Security?如何用它来定价什么是 Arrow-Debreu Secur

arrow security

       大家好,今天我想和大家聊一聊关于“arrow security”的话题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了梳理,现在就让我们一起来交流吧。

1.什么是 Arrow-Debreu Security?如何用它来定价

什么是 Arrow-Debreu Security?如何用它来定价

       实际上,在价格股价分布是指数正态的black-scholes模型里,这种AD-Security的价格为e^-rt*N(d_2),因此在欧式看涨期权里第二项为-K[e^-rt*N(d_2)],实际上就是在表示,“当股票价格大于K元时,你会损失K元钱(拿去买股票套利了)”这个规则的价格。

       作者:Lee Sam

       今天关于“arrow security”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题,并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。